増担保規制株の空売りトレード

増担保規制トレード投資関連

北風です。

 

あまりやっている人は多くないとは思いますが

今回は増担保規制のトレードについてです。(ましたんぽorましたん)

 

増担保規制銘柄っていうのは聞いた事あるけど

あまり良いイメージではないけど…

 

私は聞いた事もないわ…

増担保規制って?

増担保規制とは、各取引所における信用取引の利用が過度であると認められる場合、委託保証金率の引き上げ処置などを実施します。また、一定比率以上の現金委託保証金が必要となる場合があります。 なお、増担保規制の発表前に約定した既存の建玉は、増担保規制には該当いたしません。

SBI証券よくある質問から引用

 

ちょっと分かりずらい説明文ですね?

多くの場合は株価が上昇して25MAから一定以上乖離した時に、信用買いを規制して

過度の上昇を抑える規制です。

信用買いは出来なくなり、信用売りも規制されますが一部の信用売りは出来ます。

 

これはJPX(日本取引所グループ)によって規制されるので、要は国の規制です。

増担保規制トレードはこのような国の方針に沿った方法で国には逆らわず、国策に順張りです。

 

増担保規制銘柄を確認するには

増担保規制銘柄はJPXのサイトで確認する事が出来て、毎日16時に更新します。

JPXサイトより

3月2日時点ではリリカラ(株)と(株)アスカネットが増担保規制されています。

増担保規制されると信用買いが出来なくなるのと、信用売りの証拠金が50%以上必要になります。

普通に考えると、増担保規制がかかると株価は下落しそうですよね?

では今現在の2社が増担保規制実施日にどうなったのかを見てみます。

 

なんか勝てそうな感じだけど…

国策に順張りって株式投資の基本なんでしょ?

 

増担保規制実施日の株の動き

まずはリリカラ(株)ですが、増担保規制実施日は3月2日ですね。

増担保規制日の3月2日の始値は348円で終値も348円でした…

ただ前日比は+55なので上昇しました。

次は(株)アスカネットです。

 

アスカネット(株)は増担保規制実施日は2月21日でした。

2月21日の始値1,237円で終値は1,229円なので-8円でした。

前日比は-55円。

 

リリカラ(株)と(株)アスカネットでもし増担保規制実施日の始値で空売りして

当日終値で決済したとしたらリリカラ(株)は±0円(手数料で負け)

(株)アスカネットは+8円(100株なら800円)

 

負けてはいないけど、大した利益にはなりませんでしたね…

私は2021年にこの増担保規制トレードをやっていました。

投資初心者には簡単でやり易い手法だと思いますので、2021年の4月~11月までの検証をしてみました。

 

増担保規制2021年検証結果

増担保規制検証1

増担保規制2

JPXの増担保規制銘柄の実施日の始値で空売りして当日の終値で決済した場合の検証結果です。

56戦36勝20敗 勝率:64.2% 100株の場合の利益:318,000円

 

2021年は増担保規制トレードをやっていれば勝てていた結果となりましたが

窓開け等もあり始値で買えない事もあるので、参考程度の検証結果です。

 

もし増担保規制になる前にいつ規制がかかるかが分かっていれば…

増担保規制実施日の始値で空売りして当日終値で決済すると年間でプラスになりそうだと分かりました。

少し考えると「じゃあ、増担保規制前に分かっていればもっと儲かった」と考えるとちょっと悔しいですね。

確実ではありませんが、増担保規制が掛かる前の銘柄はJPXで確認できます。

 

日々公表銘柄

証券取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。

日々公表銘柄は先程の増担保規制になるほどではないけど、かなり危ないから注意して下さいということです。

この日々公表銘柄から規定されている基準を上回ると増担保規制銘柄になります。

詳細はJPXのホームページで確認して下さい。

 

日々公表銘柄

JPXのホームページで確認できる日々公表銘柄です。

けっこうありますね。

この中から次に増担保規制になる銘柄が分かりますが、条件が揃っても何故か増担保規制にならない場合があり

どのような理由なのかも分かりません…

条件どおりなら次に増担保規制になる銘柄を規制前に空売りして、そのまま増担保規制に突入すれば

利益が増えるのですが、そううまくは行かないようです。

 

この日々公表銘柄から増担保規制に移行する過去検証を私はしていないので

この場ではデータを表示することが出来ません。

増担保規制に興味が湧いて来たと思った人はいろいろなデータを検証してみると

その中に勝てるロジックがあるかもしれませんよ!

 

増担保規制解除

増担保規制銘柄になってから解除されるためには指定された期間、指定された条件をクリアしないと

ずっと解除されません。

解除されることが決定するとJPXのホームページで確認出来ますので、翌日から何の規制もなくなります。

ここで買いでエントリーする方法もあるようですが、この手法も私は検証してないので

勝てているのかどうかは分かりません…

ネットで調べれば出てくる情報もあると思います。

 

GOOD LUCK

北風

 


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